Алгоритмын арилжаа гэж юу вэ?

Алгоритмын арилжаа нь компьютер програмчлал ашигласнаар ямар нэгэн хөрөнгийг авах болон зарах үйлдлийг автоматжуулах арилжааны хэлбэр юм. Арилжааны алгоритмын хөгжүүлэгчид нь боловсронгуй компьютер системүүдээр зах зээлийн зарим хувьсагчдыг тооцоолж (хугацаа, үнэ, хэмжээ) авах/зарах захиалгуудыг цаг алдалгүй брокерд хүргэдэг. Алгоритмууд нь тодорхой нэгэн стратегийг баримталж, тухайн стратегийн нөхцөл бүрдэхэд арилжаанд ордог. Алгоритмын арилжааг алго арилжаа, автомат арилжаа, квант арилжаа болон робот арилжаа гэж бас нэрлэдэг.

Алгоритмын арилжаа болон автоматжуулсан арилжаа нь ихэнхи тохиолдолд нэгэн зэрэг ашиглагддаг: алгоритм нь гол шийдвэрүүдийг гаргаж, автоматжуулалт нь гаргасан шийдвэрүүдийг гүйцэтгэлийг зохицуулдаг. Дэвшилтэт технологи ашигласнаар энэ системээр байгууллагууд төдийгүй хувь хүмүүс ч мөн арилжих бүрэн боломжтой. Алгоритм арилжааны нэгэн том давуу тал нь захиалга хийх хурд юм.

Алгоритмууд нь тогтмол дүрмүүд дээр тулгуурлаж арилжаа хйидэг тул зах зээлийн огцом хэлбэлзэлтэй үед алгоритмын зарим тохиргоог өөрчлөхөд хүний оролцоо хэрэгтэй. Хүний оролцоо нь зөвхөн стратегийг хянахад биш, бас алгоритмыг үргэлж туршиж, сайжруулж байхад шаардлагатай байдаг. Энэ нь байнгын процесс юм.

Хэн хэн Алгоритм арил?
Анх алго арилжааг зөвхөн алгоритм хөгжүүлэх хэмжээний нөөцтэй байгууллагууд хөгжүүлэн ашигладаг байсан бол одоо олон нийтэд илүү хүртээмжтэй болж, хувь хүмүүс болон хөгжүүлэлтийн багууд ч алгоритм хөгжүүлэх боломжтой болсон билээ. Өнөөдрийн форекс зах зээлд хийгдэж буй арилжаануудын 80% нь алгоритмын оролцоотой байдаг гэсэн тооцоо гарчээ.

Алгоритмаар хэрхэн арилждаг вэ?
Алго арилжаанд арилжааны бүх үе шатыг компьютерийн оролцоотой гүйцэтгэдэг. Биржүүд нь олон нийтэд маш их хэмжээний мэдээллийг өдөр тутамд цацаж байдаг. Энэ мэдээллийг ашигласнаар бид арилжааны хослол бүрт өөр өөр цаг дээр (1 мин, 5 мин, 1 цаг, 1 өдөр...) арилжааны үнэ, хэмжээ гэх мэт мэдээлэл бүхий графикууд үүсгэдэг. Үүгээр зогсохгүй, энэ мэдээллийг компьютер сервер дээр өгөгдлийн сан болгож хадгалдаг байна. Энэ өгөгдлийн санг алгоритмын өгөгдөл болгож ашигласж, зах зээлийн төлөв нь алгоритмын стратегийн шалгуурт нийцэж байвал арилжаанд ордог ажээ.

Market Exchanges ↔ A Computer Server ↔ Algorithm Application

Би алгоритмын арилжаагаар хэрхэн ашигтай арилжих вэ?
Алго арилжаа нь зүгээр л гараар хийдэг байсан зүйлийг компьютерээр хийж байгаа хэрэг биш юм. Харин цаг алдалгүй арилжаалж, мөнгөө хэмнэж, хамгийн гол нь хүний гаргах алдаанаас зайлсхийхэд гол учир нь оршиж байгаа юм.

Алгоритмын арилжаа хийх гол шалтгаанууд нь:

• Арилжиж сурахад илүү хялбар
• Туршлага багатайгаас болж гаргах зарлага өндөртэй алдаануудаас сэргийлнэ
• Олон арилжааг хамгийн ашигтайгаар нэгэн зэрэг гүйцэтгэдэг
• Захиалгуудыг маш хурдан хйидэг
• Сэтгэл хөөрлөөс үүдэх алдаануудаас сэргийлнэ

DupliTrade дээр алго арилжаа хийж болох уу?
DupliTrade дээрх алго арилжаа нь ерөнхийдөө форекс зах зээл дээр ашиглагддаг ч та мөн түүхий эд (алт, газрын тос), хувьцаа болон индекс (S&P500, NASDAQ, DAX) гэх мэт хэрэгслүүдээр арилжиж болно.

DupliTrade дээрх стратегиудаас та сонгож алгоритм арилжаа хйих боломжтой. Бүх стратеги нь хагас ба бүрэн автомат ажиллагаатай ба тренд дагах, price action, интрадей, свинг гэх мэт ойлголтуудыг ашиглан бүтсэн байдаг. DupliTrade нь мөн хүчирхэг симулятор тооцоолуур тоноглогдсон тул та хормын дотор хүссэн стратегиа өнгөрсөн хугацаанд ямар ашиг олох байсныг тооцоолох боломжтой.

DupliTrade дээрх хамгийн түгээмэл алгоритмын стратегиуд нь:

Тренд дагах - техникал индикаторуудыг ашиглаж зах зээлийн трендийн чигийг тодорхойлдог. Жишээлбэл, ямар нэгэн хэрэгслийн үнэ индикаторийн заасан үнэд хүрэхэд захиалга өгж сигнал өгөх, гэх мэт.

Price Action - энэ нь ямар нэгэн хэрэгслийн үнийг тодорхой хугацаанд хянаж байдаг ба тодорхой түвшинд хүрэхэд авах эсвэл зарах үйлдэл гүйцэтгэнэ. Price action стратегиудыг ихэнхи тохиолдолд тренд дагадаг стратегиудтай зэрэг ажиллуулдаг байна.

Интрадей - өөрөөр day trading гэж нэрлэдэг. Интрадей стратегиуд нь моментум, тренд, moving average гэх мэт бүрэлдэхүүнүүдээс бүтдэг ба нээсэн бүх арилжаагаа нэг өдрийн дотор хаадаг байна. Арилжааны ашиг нь цаг үеийн санхүүгийн мэдээ, зах зээлийг хэлбэлзэл, үнийн хөдөлгөөн гэх мэт хүчин зүйлсээс хамаарч өөрчлөгдөнө. Интрадей арилжааг хийхэд асар их мэдлэг туршлага шаардлагатай.

Свинг - энэ төрлийн арилжаа нь ихэвчлэн бага хугацаанд хаагддаг (хэдэн хоногийг дараа г.м). Хэрэгслийн үнэ тодорхой түвшинд очиход арилжаанаас гарна. Свинг арилжаачид техникийн болон сууль анализ ашиглаж арилжаанд орох, арилжаанаас гарах цэгүүдийг тодорхойлдог байна.

Бусад - зарим стратегиуд нь Фибоначчи харьцаа, Боллинжер банд, Эллиоттийн долгион индикатор, Ичимоку клауд гэх мэт илүү боловсронгуй индикаторуудыг ашигладаг. Энэ индикаторууд нь бүгд техникийн индикатор ба дээр дурьдсан стратегиудад мөн ашиглагддаг байна.

Яаж алгоритмын арилжаа хийж сурах вэ?
Анх алго арилжааг зөвхөн алгоритм хөгжүүлэх хэмжээний нөөцтэй байгууллагууд хөгжүүлэн ашигладаг байсан. Харин сүүлийн жилүүдэд технологи хөгжихийн хэрээр алго арилжаанд орох босго илүү бага болж хувь хүмүүс болон жижиг багууд өөрсдийн алгоритмын стратегийг бүтээх болжээ.

Алго болон квант арилжааны ялгааг ойгох нь маш чухал.

Алго арилжаа хийхэд санхүүгийн зах зээлийн гүнзгий мэдлэг болон суурин анализ, техникийн анализ оновчтой гүйцэтгэх ур чадвар, мөн математик логик ашиглан олон дахин туршиж туршиж үзсэн алгоритм хэрэгтэй байдаг.

Харин квант арилжаа хийхэд хэрэгтэй зүйлс бол математик болон магадлал статистикийн онолын ойлголт юм. Квант арилжаачид нь магадлал статистикийн загвар үүсгэж, хэрвээ нэгэн хэрэгслийн үнэ нь өөрчлөгдөх магадлал өндөр гэж үзэж байвал арилжаанд орох зарчмаар ажилладаг.

Алгоритмууд нь бүрэн автомат арилжааны системээр эсвэл хүний оролцоотой ажилладаг байж болно. Жишээлбэл, алгоритмын өгсөн захиалгын сигналыг гараар гүйцэтгэх гэх мэт. Алгоритмууд нь хүний ямар ч оролцоогүйгээр ажиллах тохиолдол их цөөхөн байдаг.

Мэдээж санхүүгийн зах зээлийн мэдлэг ба математик болон статистикийн ойголтуудыг олж авлаа гэхэд алгоритмаа код дээр буулгах хэрэгтэй болно. Өнөөдөр хэрэглэгдэж буй ихэнхи алгоритмууд C++, C#, Python, Java, MatLab, R гэх мэт хэлүүд дээр бичигддэг. Үүний дараа алгоритмыг backtest буюу туршиж үзээд, хамгийн сүүлд арилжааны платформын хэл рүү хөрвүүлж бичдэг. MT4/MT5 платформуудын хэл нь MQL юм.

Алгоритмын арилжаа нь хууль зөрчдөг үү?
Онлайн арилжаа нь зохицуулалттай, зохицуулалтгүй гэсэн 2 төрөлд хуваагддаг. Зохицуулалттай компаниудийн жишээ нь брокерууд болон арилжааны программууд хөгжүүлдэг байгууллагууд юм. DupliTrade нь зохицуулалттай байгууллага ба зөвхөн нэр хүндтэй, зохицуулалттай байгууллагуудтай хамтардаг.

Зохицуулалттай байгууллага болохын тулд байгууллагын үйл ажиллагаагаа European Union’s Markets in Financial Instruments Directive (MiFID), Australian Securities and Investment Commission (ASIC), British Virgin Islands (B.V.I), Japan’s Financial Services Agency, South Africa’s Financial Sector Conduct Authority (FSCA) гэх мэт олон улсын байгууллагуудын дүрэм журамд нийцсэн хэмээн баталгаажуулах ёстой байдаг.

Алго арилжааны тухай бусад мэдээллүүд
Дэлхий дээрх бүх арилжааны 80% нь алгоритмын оролцоотой байдаг гэсэн тооцоо байдаг. Алго арилжаа нь мэргэжлийн санхүүгийн байгууллагуудын ашигладаг гол зүйлсийн нэг хэдийнээ болсон ба машин сургалт (ML) болон хиймэл оюун ухааны салбар хөгжих тусам илүү боловсронгуй болон хөгжиж байна. Энэхүү технологиуд нь алго арилжааг бидний төсөөлөөгүй түвшинд гаргана гэсэн горьдлогыг үүсгээд байгаа билээ.

Алгоритм арилжаа хйихэд гарч ирдэг нэгэн асуудал нь амжилттай болон амжилтгүй стратегийг хооронд нь ялгахад хэцүү байдаг билээ. Зах зээл дээр байгаа ихэнхи алгоритмууд нь гараад удаагүй, тйим ч ашигтай биш ба эрсдлийг тооцдоггүй. DupliTrade харин үргэлж шалгарсан стратегиудыг санал болгодог Бидний аудит процесстэй танилцаарай.